Фондовый рынок: вкалывают роботы, а не человек

Ошибки торговых роботов. Ошибка в алгоритме

ошибки торговых роботов

Мечты о торговом роботе, который будет ковать деньги, пока хозяин ни о чем не думая лежит на диване, покуривая сигару и потягивая коньяк, свойственны в основном тем, кто на себе это удовольствие торговать роботом не попробовал. Да, есть масса плюсов. Но торговать не думая? Хозяин, ты чё, охренел?

Прочитайте подробности нашего курса

А что я жрать буду? Даже коту понятно, что так не бывает. Автоматическая торговля проще? Проще, но не легче. Есть проблемы, технические и психологические. Торговли без рисков не бывает. А в автоматической торговле риски всегда выше, потому что помимо прочего всегда есть шанс нарваться на чисто техническую ошибку робота, который не знает, что такое деньги, и которому абсолютно пофигу зарабатывать или терять эти самые деньги.

Сначала о технических проблемах. Сайт где легко можно заработать деньги времена моей молодости ходил такой анекдот.

Как это работало раньше

Если посадить за расчеты человек с калькуляторами и карандашами, то они за лет не сделают столько ошибок, сколько может сделать компьютер за одну ошибки торговых роботов. Не стоит говорить, что современные компьютеры в сотни раз мощнее. И компания считает, что она еще дешево отделалась: Одна из крупнейших американских брокерских компаний Knight Capital буквально в одно мгновенье оказалась на грани банкротства — биржевой робот менее чем за час уничтожил большую часть ее капитала, потеряв миллионов долларов.

Причиной ошибки торговых роботов Knight Capital стала ошибка биржевого робота — 1 августа в течение 45 минут он рассылал ошибочные заявки на биржу NYSE. Это не только принесло ущерб брокеру в миллионов долларов, но и вызвало скачки цен на акции компаний.

В настоящее время на различных биржах на роботов приходится от 30 до 70 процентов сделок. Биржевые роботы представляют собой специальные программы, как простые, так и достаточно сложные, которые действуют в соответствии с заданными им алгоритмами. Такие роботы могут самостоятельно совершать сделки по купле-продаже акций, следить за рынком и с помощью математических методов криптотрейдинг это поведение курсов ценных бумаг.

По сравнению с человеком они имеют ряд преимуществ.

Роботы захватывают рынок

Прежде всего, программа может в десятки, а то и в сотни раз чаще совершать сделки и отправлять заявки на куплю-продажу акций. Кроме того, роботы намного эффективнее людей проводят технический анализ рынка и вообще лучше выполняют все операции, связанные с использованием расчетов в инвестировании. Наконец, программа лишена свойственных людям эмоций, таких как жадность и риск, которые периодически сильно вредят трейдерам.

Роботы помогают трейдерам в работе. Но самая главная опасность в роботах — их ошибки. И это со всей очевидностью показал случай с Knight Capital, когда сбой программы, вовремя не остановленной человеком, нанес значительный ущерб. Причем этот случай если и уникален, то только по сумме ущерба. Менее значимые происшествия происходят практически каждый день.

Как создать робота

Регуляторы видят опасность биржевых роботов, но противопоставить что-либо ошибкам последних финансовые чиновники так и не смогли.

Единственное, что могут делать биржи — это останавливать торги акциями, если считают их сомнительными. Но от таких провалов, как случился с Knight Capital, это не спасает.

Впрочем трейдеры-люди также имеют свойство совершать ошибки, иногда даже более страшные, чем роботы. Я сам программирую свои индикаторы и своих роботов. Это сильно экономит время на доведение идей до реализации, в десятки раз, несмотря на мою низкую квалификацию, как программиста.

Какие ошибки трейдеров недопустимы? | Школа по созданию торговых роботов

И в процессе работы не раз сталкивался, когда чисто технические ошибки или пробелы в логических решениях приводили к катастрофическим результатам, правда без последствий. И мысли твои читать она не умеет. Если ты не объяснишь ей в мельчайших ошибки торговых роботов что именно ты хочешь сделать, то она и не сделает того, что ты хочешь. Но ошибки — это только часть проблем, возникающих при использовании автоматической торговли с помощью робота.

Регистрация

Есть мнение, что робот — это автомат, который сам торгует. Наверное есть такие роботы. И на некоторых периодах времени они могут показывать прибыльную торговлю, но рынок так устроен, что этих периодов будет меньше, чем периодов убыточной торговли. Наверное поэтому привлекательных предложений по суперприбыльным роботам за копеечную цену на рынке хоть отбавляй.

И с демонстрацией счетов и с эквити. Почти даром. Иногда даже бесплатно. Относительно роботов я придерживаюсь немного другой концепции, в которой робот не автомат, а полуавтомат. И здесь тоже у многих ситуация перевернута с ног на голову.

ошибки торговых роботов

С моей точки зрения такой подход в корне неправильный. Не робот должен решать, когда вам торговать.

ошибки торговых роботов

Вы должные решать, когда и в каком режиме следует использовать робот для автоматизации торговли. Робот заменяет не ваши мозги, а вашу пятую точку, которой нет необходимости просиживать за компьютером. Если вы надеетесь, что вам не придется думать и анализировать ситуацию, то вы ошибаетесь. Эту часть задачи с вас никто не снимет.

Трейдерские ошибки: руководство по биржевой торговле Ошибки трейдеров. Это именно та тема, с которой сталкиваются в современном мире как новички, так и довольно опытные трейдеры, давно решившие посвятить свою жизнь торговле на бирже. Один из популярных на сегодняшний день трейдеров однажды признался в своем интервью, в чем был залог его ошеломительного успеха.

Вы проводите анализ динамики рынка и даете роботу задание по режиму торговли и учету тех или иных нюансов рыночной ситуации. Таким образом робот выполняет за вас механическую работу по открытию закрытию позиций в соответствии с заданным вами алгоритмом. Теперь об алгоритмах. Рынок так устроен, что любая железка, завязанная на жесткий алгоритм действий, рано или поздно натолкнется на ситуацию, когда этот алгоритм будет приносить не прибыль, а убытки. Возможно это случится через три года, возможно через 5 минут.

Непредвиденные последствия

Если вы относитесь к роботу, как к черному ящику, не понимая, что, как и почему он делает, то вы в данной ситуации обречены терпеть убытки до окончания неблагоприятного периода. Когда он закончится?

Доход торговых роботов АВГУСТ 2020

Возможно через час, возможно через год. Поэтому, независимо от того, пользуетесь вы роботом или торгуете по индикаторам вручную, вы должны четко понимать принципы анализа рынка, заложенные в систему индикаторов, и понимать ситуацию на рынке с точки зрения используемых вами методов анализа и торговых стратегий. Без этого никуда.

Робот же просто добросовестный исполнитель, который должен выполнять задачи, поставленные вами в каждой конкретной ситуации.

Но четко и правильно понимать текущую ситуацию и ставить адекватные и выполнимые задачи должен человек. Иначе никакая армия роботов ошибки торговых роботов поможет вам достичь поставленных целей. И немного о психологии.

Для меня как настроить торговый робот использовании роботов есть две проблемы. И мне представляется. Первая проблема — это разное отношение ко времени у человека и робота.

Робот способен днями и неделями оставаться вне рынка не испытывая от этого никаких трудностей и проблем, или долго удерживать открытые позиции в неопределенном состоянии, также без всякой эмоциональной реакции. Потом, дождавшись благоприятных с точки зрения торговой стратегии условий, робот быстро совершает серию сделок, фиксирует прибыль или убыток, и снова переходит в режим ожидания. Человек, контролирующий торговую деятельность робота, во время его простоев испытывает определенный стресс — ведь время идет, а результата.

И не всегда может удержаться от соблазна вмешаться в работу автоматической торговой системы нарушив условия используемой торговой стратегии или вообще заменив ее на другую.

ошибки торговых роботов

Другая проблема — кажущаяся нерациональность поведения торгового робота. Я с таким алгоритмами столкнулся совсем недавно, и стресс. Например, ты ясно видишь, что рынок идет вверх и должен ошибки торговых роботов вверх и еще долго будет идти вверх, ошибки торговых роботов робот начинает продавать актив и продолжает его продавать вопреки твоей логике и здравому смыслу, и в конце концов получает прибыль.

В этой ситуации испытываешь стресс в процессе контроля за проведением сделки, а после завершения ее чувствуешь себя полным ничтожеством даже в том случае, если алгоритм, положенный в основу торговой стратегии, является результатом твоих собственных усилий.

ошибки торговых роботов